[한국투자증권 모의투자대회 현황] 퀀트식 자산배분과 리벨런싱

한국투자증권에서 시행하고 있는 모의투자대회인 뱅키스투자대회에 참가하고 있는데

그에대한 기록을 남겨볼까 합니다.

 

 

투자대회 기간 2020.04.14 ~ 5. 22 (대회 진행중)

 

매주 종목 ( 비율 - 업종)

미투온 (1000만원 - 게임주)

S-Oil (1000만원 - 유가)

sk하이닉스 (2000만원 - 반도체)

어보브반도체 (2000만원 - 반도체)

인텍플러스 (1000만원 - 반도체)

알테오젠 (1000만원 - 바이오)

영진약품 (1000만원 - 바이오)

코리아나 (1000만원 - 화장품)

 

섹터별 정리(비율- 종류)

반도체 - SK하이닉스 (20% - 대형주), 어보브반도체 (20% - 소형주), 인터플렉스 (10% - 소형주)   [50%] 

바이오 - 알테오젠 (10% - 중형주), 영진약품(10% - 대형주)        [20%]

유가 - S-Oil (10% - 대형주)       화장품 - 코리아나 (10% - 중형주)     게임 - 미투온 (10% - 소형주) 

 

대형주 - 40%   중형주 - 20%   소형주 - 40% 

 

코로나 19 이후 주가가 크게 올라갔다가 다시 원주가를 회복하는 기간이였습니다.

때문에 코로나 19이전 모멘텀이 좋았던 반도체 관련 종목을 많이 매수하였으며

수익률도 중요하지만 시장의 불안정성이 여전히 큰것을 생각하여 대형주-소형주의 비율을 맞춰

40 : 20 : 40의 비율을 정하여 매매를 시작하였습니다.

 

대회 기간은 2달이였으며 시장상황에 따라 최소 2주 ~ 최대 3주로 간격을 두고 각각의 비율로

리밸런싱을 통해 위험관리 측면을 신경썼습니다. 또한 모멘텀이 죽거나 악재 등의 종목은

리벨런싱 할때 매도 후 다른 종목을 매수하였고 이 또한 적정 비율을 통해 수익률을 관리하였습니다.

 

 

 

남은 대회 기간은 1주일.

현재 순위는 전체 참가자 3725명 중 161등을 기록하고 있으며

짧지만 시장 수익률을 이길 수 있는 포트폴리오를 만들 수 있어서 뿌듯하며

위험관리 측면에서도 리벨런싱이라는 적절한 선택을 한것 같습니다.

 

위에서 작성한 포트폴리오는 1차 포트폴리오이며 이후 리벨런싱 및 매도, 매수로 인한

포토폴리오의 변화는 이번주의 한국투자증권 모의투자가 끝나면 함께 기록하도록 하였습니다.